Cómo calcular las bandas de Bollinger utilizando Excel Bollinger Bandas son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escalables. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Comentarios Los cálculos para las Bandas de Bollinger Superior e Inferior como se dan en la rúbrica 8220Here son las fórmulas que él usa en su vídeo: 8221 son INCORRECTOS He estado en contacto con Mark Unsell (quien hizo el video) y él ha convenido en que sus ecuaciones están en error. Con esto corregido eqs 8211 Banda de Bollinger superior I23 H23 (STDEVPA (F4: F23) I3) Bajo banda de Bollinger J23 H23- (STDEVPA (F4: F23) J3) Gracias por compartir Cómo calcular las bandas de Bollinger usando Excel Bollinger Las bandas son un indicador técnico que se colocan en los gráficos para mostrar cuándo el precio está en un extremo relativo a la acción reciente del precio. Pueden ser utilizados para obtener ganancias o ayudar a identificar los cambios en la dirección del mercado. Las bandas de Bollinger se expanden y se contraen dependiendo de la acción del precio. La anchura de las bandas es una guía útil para la volatilidad. La primera etapa en el cálculo de bandas de Bollinger es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Yo don8217t normalmente tienen Bollinger Bands en mis cartas porque me parece que desorden las cartas y distraer de la acción de precio. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escalables. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Fórmulas de vídeo de YouTube Utilizadas SMA H23 Banda de Bollinger superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Banda de Bollinger inferior J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Recursos No han sido tan memorables los indicadores técnicos Nombrado después de su creador como bandas de Bollinger. Bollinger en bandas de Bollinger es una excelente guía para el comercio con las bandas. Este libro tiene una gran cantidad de información que muestra cómo el inventor los utiliza para el comercio. También contiene algunos detalles históricos interesantes sobre cómo las bandas fueron creadas originalmente. Enlaces relacionados Si está interesado en usar Excel para retroproyectar estrategias comerciales, mi nuevo curso de libros electrónicos: Cómo retroceder una estrategia de comercio utilizando Excel ahora está disponible en la librería Kindle de Amazon. Bollinger Bands Bollinger Bands Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bollinger Bands son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de un movimiento promedio. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con Bollinger Bands. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios no lleguen nunca a la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías de 10 periodos (CCI). Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Stocks amp Commodities Artículos de la revista: Las bandas de Bollinger son una herramienta de comercio técnico creado por John Bollinger a principios de 1980. El propósito de Bollinger Bands es proporcionar una definición relativa de alto y bajo. Las bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas elaboradas en relación con los precios de los valores. La banda media es una medida de la tendencia intermedia, usualmente una media móvil simple, que sirve como base para las bandas superior e inferior. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media está determinado por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizan para el promedio. Los parámetros por defecto son 20 días (períodos) y dos desviaciones estándar: Banda media de Bollinger Media móvil simple de 20 días Banda de Bollinger superior Banda media de Bollinger 2 Desviación estándar de 20 períodos Banda inferior de Bollinger Banda media de Bollinger - 2 Desviación estándar de 20 períodos la interpretación De las bandas de Bollinger se basa en el hecho de que los precios tienden a permanecer entre la parte superior y la línea inferior de las bandas. Una característica distintiva del indicador Bollinger Band es su anchura variable debido a la volatilidad de los precios. En períodos de cambios de precios considerables (es decir, de alta volatilidad), las bandas se ensanchan dejando mucho espacio a los precios para moverse. Durante los períodos de statu quo, o los períodos de baja volatilidad, la banda mantiene los precios dentro de sus límites. Cálculo Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. La línea media (ML) es una media móvil habitual. ML SUMCLOSE, N / N La línea superior, TL, es la misma que la línea media un cierto número de desviaciones estándar (D) más altas que el ML. TL ML (DStdDev) La línea inferior (BL) es la línea media desplazada hacia abajo por el mismo número de desviaciones estándar. BL ML - (DStdDev) Donde: N es el número de períodos utilizados en el cálculo SMA Promedio móvil simple StdDev significa Desviación estándar. Se recomienda utilizar el promedio móvil simple de 20 períodos como la línea media, y trazar las líneas superior e inferior de dos desviaciones estándar de distancia de la misma. Para calcular las bandas de Bollinger en MS Excel. Columna, valores a introducir, fórmulas U tiene que introducir A Nombre de la empresa / fecha B Abierto C Alto D Bajo E LTP / close F Volúmenes primero tenemos que calcular una desviación estándar de 20 días: G aquí, tenemos que calcular la media (o Simple Mov. Aver.) De 20 días, agregamos los 20 días clsoing precios y dividirlo por 20.ie no. of períodos que require. so en la celda G21 (día 20) u tiene que entrar en la fórmula, es SUM (E2 : E22) / 20 entonces, tenemos que copiar manualmente la media (ie. Simple Mov. Aver.) De 20 días por encima de la G21.till completar 20 days. ie. G2119 por encima de ella. H entonces, tenemos que calcular la desviación para este período de 20 días así subract SMA del precio de cierre que obtenemos la desviación E2-G2 I entonces tenemos que cuadrar la desviación así que la desviación estándar de la ENERGÍA (H2.2) J entonces, dividimos la suma de la Cuadrado por el número de días por lo que la fórmula es SQRT (SUM (I2: I21) / 20) Las bandas de Bollinger están formadas por tres líneas. G Banda media B Banda superior (SMA plus 2 desviaciones estándar) G21 (2J21) L Banda inferior (SMA menos 2 desviaciones estándar) G21- (2J21) Conclusiones Aunque Bollinger Bands puede ayudar a generar señales de compra y venta, no están diseñadas para Determinar la dirección futura de un valor. Las bandas de Bollinger cumplen dos funciones principales: - Identificar periodos de alta y baja volatilidad - Identificar períodos en los que los precios están en niveles extremos, y posiblemente insostenibles. Recuerde que las señales de compra y venta no se dan cuando los precios alcanzan las bandas superiores o inferiores. Dichos niveles simplemente indican que los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Una garantía puede convertirse en sobrecompra o sobreventa durante un período de tiempo prolongado. Finalmente, las bandas son sólo bandas, no señales. Una banda de la banda Bollinger superior no es una señal de venta. Las bandas de Bollinger Band no son una señal de compra. Las bandas de Bollingers suponen que los datos son estacionarios. Los datos de stock son de tipo no estacionario. También. Sus bandas no incluye volumen en su diseño y bandas definidas únicamente por los precios no son fiables como los precios pueden ser manipulados. El análisis técnico se ha movido mucho desde que John desarrolló sus bandas. Nuestra comunidad no parece querer seguir adelante. Hay indicadores mucho mejores por ahí (TASC), que pueden ser fácilmente integrados en la plataforma de uno para obtener una mejor comprensión del comportamiento del mercado y, por tanto, su comercio. Última edición por Grey1 8 de enero 2004 a las 9:01 pm. Jan 8, 2004, 9:53 pm Se unió a diciembre 2003 Gris 1 - Las bandas miden el SD de la MA. El MA no está parado, así que no entiendo lo que quiere decir con el primer punto. Encuentro que las bandas son útiles para describir la acción del precio en relación con el mismo, p. El apretón, la extensión, las definiciones relativas bajas altas etc. El volumen seguro no se incluye, y conviene que el precio es manipulado mucho más que la mayoría quisiera creer. Es por eso que el volumen debe tenerse en cuenta al hacer llamadas. No son perfectos tampoco - pero para ser honesto, Im no el ventilador más grande de TA de todos modos (indicadores, patrones de la carta tales como triángulos HampS etc) no pienso que las bandas de B deben ser utilizadas en sus los propios como señales de entrada, pero ellos Son muy descriptivos de la acción del precio cuando se toma en consideración con otras variables No estaría de acuerdo. 8 de enero de 2004, 10:12 pm Junio de 2002 Los datos estacionarios y no estacionarios a los que me refería tienen otro significado. He explicado que antes de Usted también puede hacer una búsqueda rápida de Google en estacionario para más información. Por qué los miembros donot utilizar un VWMA. Este MA les permite intercambiar a lo largo del volumen y el participante en masa y es mucho más significativo en el comercio que la acción de precio sólo.
No comments:
Post a Comment