Opciones De Fx Touch

Opción Doble No-Touch DEFINICIÓN de la Opción Doble Sin Tocar Un tipo de opción exótica que le da a un inversionista un pago acordado si el precio del activo subyacente no alcanza o supera uno de dos niveles de barrera predeterminados. Un inversionista que utilice este tipo de opción paga una prima a su corredor y, a su vez, recibe el derecho de elegir la posición de las barreras, el tiempo hasta la expiración y el pago que se recibirá si el precio no rompe ninguna de las barreras. Con este tipo de opción, la pérdida máxima posible es sólo el costo de configurar la opción. Una opción doble sin tocar es la opuesta a una opción doble de un toque. BREAKING DOWN Opción Doble No-Touch Este tipo de opción es útil para un operador que cree que el precio de un activo subyacente permanecerá limitado al rango durante un cierto período de tiempo. Las opciones dobles de no-touch están creciendo en popularidad entre los comerciantes en los mercados de divisas. Por ejemplo, suponga que la tasa actual de USD / EUR es de 1,20 y el comerciante cree que esta tasa no cambiará drásticamente en los próximos 14 días. El comerciante podría utilizar una doble opción de no tocar con barreras en 1,19 y 1,21 para capitalizar sobre esta perspectiva. En este caso, el comerciante está para hacer un beneficio si el tipo no puede moverse más allá de cualquiera de las dos barreras. Saxo Bank ofrece la negociación en dos tipos de opciones de FX OTC: Opciones de FX Vanilla Las opciones de FX Touch se pueden negociar a partir de la Boleto comercial en la opción quot. En las opciones de Saxo Bank Forex (opciones Vanilla y Touch) se pueden comprar o vender. Haga clic en la imagen para abrirla a pantalla completa. Opciones de vainilla de FX Una opción de vainilla es un instrumento financiero derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (quotCallquot) o vender (quotPutquot) una cantidad nocional predefinida de una moneda cruzada a un precio predefinido (quotStrike Pricequot) en una fecha predefinida en el futuro (ldquoExpiry daterdquo). El vendedor de la opción tiene la correspondiente obligación de cumplir la transacción en caso de que el comprador decida ejercer su derecho. Tenga en cuenta que las posiciones cortas en las opciones de vainilla tienen más riesgo que las posiciones largas, ya que la pérdida potencial no está limitada. Al mantener una posición larga en una opción, la pérdida potencial se limita a la prima pagada. Una opción táctil es un tipo de opción exótica que le da al comprador un pago predefinido, ya sea una vez que el precio al contado de una moneda alcanza o supera una barrera predeterminada Expiración ndash No toque. Estos tipos de opciones le permiten establecer el precio del gatillo, el tiempo hasta la expiración y el pago que se recibirá. Tenga en cuenta que las posiciones cortas en opciones tienen más riesgo que las posiciones largas, ya que la pérdida potencial podría ascender al pago total, mientras que en el caso de una posición larga, la pérdida potencial se limita a la prima pagada. Información adicional sobre las opciones de FX OTC se puede encontrar aquí. FX Opciones exóticas Day One Revisión de los Fundamentos Fundamentos Componentes del riesgo de cambio: forwards, swaps y opciones de vainilla Mercado de opciones FX: quién hace qué y por qué Soluciones de software: qué proveedor ofrece lo que - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster. Murex, ICY, Reuters Precios y Cobertura en el modelo Black-Scholes Modelo Black-Scholes / Merton en FX Derivación del valor de una opción call y put Discusión detallada de la fórmula Griegos: delta, gamma, theta, rho, vega, vanna , Volga, homogeneidad y relaciones entre Griegos Opciones de vainilla Paridad put-call, simetría put-call, simetría nacional extranjera Convenciones de cotización en FX, ATM y delta-convenciones Fechas: día de negociación, día de pago de prima, ejercicio / fecha de vencimiento, día de liquidación Liquidación , Spreads, tratamiento de operaciones, riesgo de contraparte Características exóticas: pago diferido, pago contingente, entrega diferida, liquidación en efectivo, derechos de ejercicio americano y bermudeño, cortes y fijaciones Datos de mercado: tasas, puntos forward, swap points, spreads Taller: Acquaint Usted mismo con el software de precios y las cotizaciones del mercado Volatilidad Implícita versus histórica Cotización en términos de deltas Volatilidad de conos Volatilidad sonrisa: estructura de plazo, sesgo, inversión de riesgos y mariposas Fuentes de volatilidad Interpolación y extrapolación a través de la volatilidad sonrisa superficie: SABR, vanna-volga, Reiswich - Wystup Volatilidad hacia adelante Taller: Construye tu propia herramienta de interpolación para la sonrisa de volatilidad, calcula a los griegos en términos de deltas, cubriendo el riesgo de volatilidad, derivando la huelga del delta con sonrisa Estructurando con opciones de vainilla Inversión de riesgo y participando adelante Spreads y gaviotas Straddles, Mariposas, cóndores Opciones digitales Taller: Estructura tu propia gaviota. Incluya el margen de ventas. Resolver para coste cero. Calcular la cobertura delta y vega. Discutir la propagación bid-ask. Analice el efecto de la sonrisa Día Dos Estructuración y Vanna-Volga-Precios Exotics de la primera generación: productos, precio y cobertura Opciones digitales: Barrera europea y americana, barrera única y doble Opciones de la barrera: solo y doble, knock-in y knock-out, KIKOs, Opciones de barreras exóticas Composición y montaje Opciones asiáticas: opciones sobre la media geométrica, aritmética y armónica Potencia, lookback, selector, paylater Taller: Hedging un knock-out con una inversión de riesgo. Construya su propia herramienta semi-estática de cobertura, discuta el riesgo de volatilidad hacia adelante Aplicaciones en la Estructuración Divisas y otros depósitos vinculados a FX Forward estructurado: forward de tiburones, forward de bonos, Vanna-Volga Precios Cómo los derivados de mayor orden influyen en el precio Enfoque de precios de Vanna-volga Estudio de caso: bigote de un toque y de un solo toque Discusión Modelos de volatilidad estocástica Heston 93: propiedades de los modelos, calibraciones, precios, pros y contras Volatilidad local: propiedades, pros y contras Volatilidad estocástica local Modelos híbridos Super - Replicación de opciones de barrera: utilizando restricciones de apalancamiento y su aproximación de primer orden - el cambio de barrera. Mezcla de superreplicación y vanna-volga Tercera jornada de trabajo de la segunda generación Exotics, precios y cobertura El pedigrí de la barrera y opciones táctiles Taller y discusión: Cómo construir el universo de la barrera y las opciones táctiles de los principales bloques de construcción: vainilla y un toque. Riesgo residual y limitaciones. Opciones exóticas de moneda única más allá de las opciones Estándar de Barrera y Toque Opciones exóticas en opciones (de vainilla): pago diferido, pago contingente, entrega diferida, liquidación en efectivo, derechos de ejercicio de Americanos y Bermudas, cortes y fijaciones Opciones de barrera exótica y táctil Faders, corredores, forwards acumulativos, forwards de rescate objetivo (TRFs) Opciones de inicio anticipado, step-ups Opciones de tiempo Variance y volatilidad Intercambios Taller: Estructura y precio propio acumulativo. Ajuste de la sonrisa. Herramienta de simulación para TRFs. Correlación: Correlaciones implícitas, riesgo de correlación y cobertura, triángulos de monedas y tetraedros. Precios en el modelo de Black-Scholes: analítico, binomial Árboles y Monte Carlo Taller: Precios y correlación de cobertura de una moneda de dos mejores: de calcular sus propias sensibilidades y hedge vega y riesgo de correlación Opciones de FX a largo plazo (contribuido por el orador invitado) Desarrollo de Bases Spreads Gama de productos, vinculados a FX Bonos, vainilla a largo plazo y PRDCs Modelado de los enfoques Discusión de las características de riesgo y los requisitos de modelado Manténgame actualizado sobre este curso por correo electrónico FX Touch para Android es una nueva aplicación desarrollada y proporcionada por Vinson Financials, ofreciendo la mejor información comercial para ayudar a los comerciantes En sus decisiones comerciales. Únete a otros comerciantes de todo el mundo utilizando FX touch y manténgase al día con los eventos más importantes de Forex, revisiones de mercado, precios en vivo y webinars. Las principales características de las aplicaciones son: Análisis técnico que incluye: Soporte de niveles de resistencia de amplificador y revisiones diarias del mercado. Noticias de Vinson que cubren temas en tiempo real mientras que suceden Vinson Financials vive cotizaciones para las monedas, los metales y los CFDs Webinars educativos incluyendo fundamentos del forex y estrategias de FX Interfaz de uso fácil Optimizado para el modo del paisaje Para más información, la regeneración y las sugerencias Siempre que la información incluya actualizaciones de mercado y opiniones personales y no debe ser tomada o mal entendida como asesoramiento de inversión. FX Android,,. FX Forex,, -. Unesdoc. unesco. org unesdoc. unesco. org ,, CFDs FX,,,:,,,,. Opciones de Forex Precios Precios de las opciones de vainilla Precios galardonados Siendo un líder global en el mercado de opciones de divisas OTC, Saxo Bank le ofrece acceso a liquidez y precios de streaming. Los precios de las opciones de Saxo Bank se muestran en sus plataformas de negociación como diferenciales dinámicos Bid / Ask. Los diferenciales de oferta / demanda de opciones son de naturaleza variable y dependiendo de la liquidez y las condiciones. El modelo de precios Saxo Bank se aplica para FX Vanilla Options se basa en una superficie de volatilidad implícita para el modelo Black-Scholes. El precio se calcula en términos Pip de la segunda divisa. Caducidad hasta 1 año. Los diferenciales son variables dependiendo de la liquidez disponible y las condiciones del mercado. Los precios se muestran como diferenciales dinámicos bid / ask. Spreads Los spreads de Opciones de FX cotizados son para opciones de 30 días en el dinero. Los diferenciales para otras huelgas y vencimientos variarán. Los spreads de Platino están disponibles para los clientes que negocian más de 25 millones de euros al mes en FX Options. Los spreads Premium están disponibles para los clientes que negocian más de 7 millones de euros al mes en FX Options. Saxo Bank se reserva el derecho de aplicar diferenciales para cantidades nocionales superiores a los estándares del mercado o para clientes que requieran un nivel de servicio específico. Tamaño Comercial Amperio Liquidez La cantidad máxima nocional de transmisión es de 25 millones de unidades de divisa base con un tamaño mínimo de billetes de 10.000 en pares de divisas y para metales preciosos de 10 onzas y 100 onzas de plata. Las cantidades nocionales sobre la cantidad máxima de streaming son solicitud de cotización (RFQ). Cuota de boleto en pequeñas operaciones Los tamaños de pequeños negocios incurren en una tarifa de boleto mínimo de USD10 o equivalente en otra moneda. Un pequeño comercio que atrae una cuota de boleto mínimo es cualquier comercio por debajo del umbral de tarifa de billete que se enumeran a continuación. FX Opción de vainilla Opciones de tacto Opciones Precios Modelo de precio Cuando se negocia Opciones de tacto el titular (comprador) de una opción (larga) paga una prima y posiblemente recibe un pago. El vendedor (escritor) de una opción (corto) recibe la prima y posiblemente tiene que pagar el pago. El modelo de precios que Saxo Bank usa es similar al que aplicamos a Vanilla Options (basado en el modelo Black-Scholes), con el precio expresado como un porcentaje del pago en la primera divisa. Los diferenciales varían dependiendo de la liquidez disponible y las condiciones del mercado. Ninguna comisión al negociar las opciones del tacto usted paga el premio (posiciones largas) o lo recibe (posiciones cortas). No se aplican otras comisiones. Amplitud de la magnitud del comercio La cantidad de la liquidez se expresa como el pago potencial. La cantidad máxima de notación de transmisión es de 25.000 unidades de moneda base, con un tamaño mínimo de billetes de 100 unidades. El precio se expresa como un porcentaje del pago en la primera divisa, con tenores negociables de 1 día a 12 meses. Las cantidades nocionales sobre la cantidad máxima de streaming son solicitud de cotización (RFQ). Opciones dinámicas bid / ask spread FX están disponibles en los precios de pujas y solicitudes en tiempo real. Los diferenciales varían dependiendo de la liquidez disponible y las condiciones del mercado. Los precios mostrados en su plataforma de negociación son diferenciales dinámicos bid / ask, cotizados como porcentaje del pago potencial, reflejando la expectativa de los mercados de la probabilidad de que la tasa spot alcance (o no alcance) el nivel de activación (o barrera) antes de expiración. Precio / Premium El precio de una Opción Touch se llama Premium y se expresa como un porcentaje () del pago potencial. Por ejemplo, para un tamaño nocional de 1.000 y un precio de 10, la prima será de 100 unidades de la moneda base y el pago será de 1.000 unidades de la moneda base. Para las posiciones largas usted paga la prima y para las posiciones cortas usted recibe la prima. Usted está buscando un pago potencial de 1.000 euros si EURUSD llega a 1.1500 dentro de dos semanas. El precio de la opción de un toque es 20. Usted el pago de 200 euros (EUR 1.000 x 20) para la opción. Si el precio spot EURUSD alcanza los 1.15000 antes de que expire, recibirá el pago de 1.000 euros (beneficio neto de 800 euros). Si no alcanza el nivel de activación de 1.15000 su pérdida en el comercio es la prima inicial que pagó por la opción (EUR 200). Premium en Saxo Bank Las opciones de FX Touch se pueden comprar o vender. Comercio largo (compra) Al comprar una opción, usted tiene que pagar la prima completa en efectivo. La Prima se restará del Saldo de Efectivo (inicialmente indicado como Transacciones no registradas, al final del día se restará del Saldo de Efectivo). El valor actual (positivo) de la posición comprada se muestra en posiciones No-margen y se resta de No disponible como garantía de margen. Por lo tanto, no puede utilizar el valor de Opciones de tacto para la garantía de margen. Al vender (escribir) una opción, usted necesita tener el efectivo suficiente para el pago potencial en el caso de un ejercicio (One Touch) o expiración (No Touch).La prima se agrega al saldo de efectivo (inicialmente mostrado como Transacciones no Al final del día se agrega al saldo de caja). El valor actual (negativo) de la posición vendida se muestra en posiciones no marginales. Con el fin de reservar el pago de todo el potencial de la diferencia entre el valor actual y el posible pago se resta de No disponible como garantía de margen. Por lo tanto, su total pérdida potencial de la opción de pago no está disponible para garantía de margen. Actualizado 30 Oct, 2014